量化投资策略网格交易法基本概念

量化投资策略网格交易法，也称鱼网交易网，指以某点为基点，每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单或卖单。

量化投资策略网格交易法的基本概念

网格交易法本质上运用的是低吸高抛的原理，但网格交易和趋势交易不同点在于，趋势交易是倾向于一次性赚取一个较大的差价，网格交易是反复多次赚取相对较小的差价；相同的是都是运用低吸高抛的基础原理，在股市赚钱都离不开这个最基础的原理。

1、底仓价：价格的标准线，建仓和调仓的重要依据。

2、低吸高抛：仓位控制贯彻低吸高抛，绝不追涨杀跌。

量化投资策略网格交易法的特点和局限

1、底仓价格设定：若没有在安全边际内设定底仓价格，而在估值顶部设立底仓价格，则风险极大，会造成很大损失。

2、牛市表现不佳：分散的仓位策略，没有依据价格形态来修改网格，都可能在牛市中跑输大盘，降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。

3、买卖规则不灵活：可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。