期货量化交易优缺点总结

期货量化交易是一种通过利用计算机技术和现代统计学以消除交易情感和情绪波动的投资方式。 优点在于通过清晰的策略和无情的执行，可以非常容易把握机会，从而增加获利的机会。 而缺点在于由于多次平仓操作，利润无法最大化，特别是在持仓度过完整趋势时，可能会输给一直持仓的交易者。 此外，自动化过程中也有缺乏控制性的威胁。 因此，量化交易需要严格的测试和完备的策略，以减少风险和错误。 

总的来说，量化交易对于不太容易看清市场趋势的投资者来说，是一种有效的交易方式。 如果想进行期货量化交易，需要注意以下三点： 

一是不要重仓操作，因为期货行情波动较大； 

二是要设置合理的止盈止损，以保证交易获利和风险控制； 

三是保持良好的心态，不要抗单、跟风，理性交易。

量化交易的优缺点有哪些？

口语化一点的解释就是运用数学公式来构建模型，经过大量数据来判断将来价格走势，并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛，覆盖面达到上百只甚至上千只股票，并且能够排除迫涨杀跌等人为因素，纪律性很强。

在国外的期货交易市场，程序化渐渐地成为主流，但在我们国内则刚刚起步。

「量化交易」具体有着两层含义：

一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；

二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

关于量化交易，它具体有着哪些优势呢？

1. 严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。选股时或者进行股票买卖操作时，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。

2. 完备的系统性

完备的系统性首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型;

其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;

再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3. 妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是值得投资的企业，哪个股票是可以翻倍的股票；与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的；或者根据参数设置，在相对高位自动卖出，相对低位自动买入实现套利收益。

当然，量化交易也有相对应的缺点，各种量化策略，不管是高频、对冲、阿尔法、套利，往往都没有确切的内在因果关系，其策略的有效性都建立在历史数据的“强相 关性”之上：即根据历史数据，55%或更大概率是有效的，那么只要重复的次数足够多，胜算就会积累。实质和赌场套利类似。

只有相关性，不了解内在因果关系，投资者就无法知道却是来“什么情况下历史无法指导未来/甚至逆转”。就像一只火鸡，每天主人都来喂食，但最后一天杀死它。