外汇量化交易策略有哪些？

首先我们来了解下什么是量化交易呢？量化交易就是利用计算机技术从大量的历史数据中找到大概率事件，然后将这种大概率事件制定成策略并根据策略做出交易决策。计算机在数据分析上的优势、几乎无延迟的反应速度、不受情绪影响的严格策略执行以及无限量的体力等等，这些都让计算机在与人竞争的过程中占据了巨大优势，正因为如此，众多机构才愿意斥巨资投入到量化交易当中。那么，外汇量化交易策略有哪些？下面我们就一起来了解下吧。

外汇量化交易的基本策略

在国际外汇市场中，量化交易也发展得十分成熟了。

外汇领域的量化交易策略可以分为三大类：

第一类是宏观量化策略，就是对全球经济宏观面进行预测，并选择外汇、期货、股票等标的的交易来实现其策略，代表人物是大名鼎鼎的索罗斯和保罗杜伊琼斯；

第二类是外汇CAT策略，CAT策略更偏向于中期和中短期，两家著名对冲基金公司（Winton，Man AHL）可以作为这一策略的代表，它们一般是与高盛、摩根等大型银行以及经纪商进行交易；

第三类则是高频量化交易，高频量化原理相对简单，但是对技术和设备要求比较高，低延时这一点非常重要，这种策略的代表则是各大跨国银行，比如花旗银行、德意志银行等等的外汇量化部门。

据悉，目前华尔街60%以上的交易已由机器人和算法完成，在未来，这个比例将会只增不减，大型机构外汇交易员的工作已不是传统的盯盘、手动建仓、平仓，而是研发成功的交易策略，并将它们程序化、算法化，放入自动交易系统让其自动执行。

外汇量化交易员的基本素质

不管是外汇，还是整个金融市场都已经进入了量化时代，比起个人交易者，机构对于量化交易的需求显得更加迫切。量化交易员正在代替传统分析师成为新的炙手可热的岗位，而这一岗位所看重的基本素质，也与传统的分析师有很大区别：

深厚的数学功底——量化交易员必须特别擅长数学和量化分析，深厚的数学功底是研究数据、测试结果、制定策略等工作的基础。复杂的数字交易算法占据了量化交易员工作的绝大部分，专业的学历会给未来成为量化交易员带来很大的优势。当然，量化交易员一般不会招收刚毕业的学生，但是从大学里掌握了数据研究、金融建模等技能，在从业几年后成为量化交易员，是一个很典型的职业道路。

熟练的编程技巧——如果说数学功底是地基的话，编程技巧无疑就是量化交易员手里的砖瓦，了解编程语言是必须的，不然不管什么样的想法都只是空谈。量化交易员最好是对C，C++，java，Pyhton等等常用的编程语言都有所了解，并需要熟悉excel、Matlab、SQL server等常用的数据处理软件。

对行业的全面了解——除了“硬实力”方面的要求，软实力也一样不可忽视。量化交易员需要对行业有足够的了解，了解行业内正在流行的交易策略，能够分析他们的优缺点，同时也要对自己选择的投资品种有充分的了解，才能够更好地制定投资策略，当然一些相关系统也需要熟悉，比如彭博终端、路透社之类的。

以上这些都是一个量化交易员所必须具备的素质，除了这些以外，量化交易员本身的心理素质和性格特征也是不可忽视的，比如作为一个量化交易员，必须细心，因为任何一个小错误都可能导致巨大的损失；必须反应快，要在意外发生的时候迅速做出判断进而止损；必须承受得住压力，成熟的量化交易员在慎重地管理风险之外也要了解损失在所难免，甚至失败的交易次数要比成功的多……

与此同时，量化交易员在另外一些传统分析师会注重的方面反而不大要求，比如说与客户沟通的能力，销售能力，汇报能力等等，他们通常是团队作业，相对来说是一个更侧重技术水准和团队合作的岗位。