股票量化分析方法探讨

如何量化分析大盘的风险和机会，全是满满的干货哦，相信通过今天的学习，你也能得心应手的分析大盘了。

在学习量化分析大盘前，我们必须先认识到以下三个问题。

一。大盘的运行结果受到各种因素综合影响。大盘的走势图形与市场的关注度并不是完全正相关的。举个简单的例子，不管是在熊市还是牛市，大盘都是既有上涨的时候，也有下跌的时候，既有在5日线上方运行的时候，也有跌破5日线的时候。

二。市场关注度是影响大盘方向的根本原因。关注度过剩大盘容易上涨，关注度过少大盘就容易下跌。

三。如何屏蔽掉干扰因素，找到与市场关注度紧密契合的量化方法是我们对大盘进行量化研究的关键难点。

量化分析大盘的理论突破口。

所有人都知道，大盘并不是一个股票，而是很多个股票的集合体。既然直接分析大盘会有很多干扰因素（大盘是混沌因素影响的结果），那么我们可不可以通过分析个股来反过来推演大盘呢？答案是可行的。

量化分析的理论依据：

我们大多数人都听说过一句诗：春江水暖鸭先知。意思就是总有一小部分事物是能提前感知大方向的改变的。再说明白一点，如果市场新进了活跃资金，不管这些活跃资金怎么选股，总就会有一小部分股票先得到活跃资金的照顾，我们将这一小部分股票称之为鸭子。我们只需要观察市场上鸭子数量的多少，就能感知到市场关注度的多少。

这里要特别强调一点：这不是一个选股方法，我们观察鸭子的数量，目的是去推算市场的关注度，而不是去买这些股票。因为这些股票都是已经被炒过的股票，不一定就是合适的标的股票。关于如何选股，量化之家看市会在后面继续跟大家分享。今天我们只讨论如何量化大盘。

如何定义鸭子呢？

这里量化之家给大家一个简单的指标（通达信）：

领涨:(C*100/LLV(C,6)-100)*(DYNAINFO(7)>0)*(LLV(H-L>0,6))*((C>LLV(C,6)*1.30 AND C>REF(C,1)) OR (C>=REF(C,1)*1.09999 AND C>LLV(C,6)*1.20));

蛇:=(HHV(C,6)*100/C-100)*(DYNAINFO(10)>0)*(LLV(H-L>0,6));

领跌:HHV(CROSS(蛇,15),2)*蛇*(DYNAINFO(10)>0)*(LLV(H-L>0,6))*(C<REF(C,1)*1.01);

只需要将上面的指标排序出来。领涨结果大于20的就是鸭子。领跌结果大于0的就是蛇。

比鸭子更好用的是蛇这个输出指标。

什么是蛇呢？就是能够提前感知下跌的股票。我在大盘顶底判断的文章里分析过，场外等待买入的资金多少决定了大盘下跌的风险程度。如果场外接盘的资金过少，必然会有连续下跌的股票出现，这时就算大盘还未出现明显的顶部拐点，也应该小心下跌的风险了。而蛇的数量，刚刚就直接预示了场外资金的多少。因此蛇的数量是我们判断大盘风险的关键点。

蛇的数量如果大于三只，就有较小的传染性，如果大于10只，就有较强的传染性，可能短期内不少股票都有暴跌的风险。其传染逻辑就在于，当蛇的数量达到一定规模，就表明个股的下跌所遇到的阻力很小，因此就可能引起更多的股票下跌。

鸭子和蛇具体的应用方法：如果鸭子的数量多，就表示当前市场的炒作氛围强，如果蛇的数量多，就表示当前个股下跌的风险大，如果两者数量都多，则表示个股分化会很明显。如果蛇的数量为0，则不用过于担心大盘下跌。就算下跌也很可能反弹。如果蛇的数量较多，就不要过于相信大盘上涨，因为这时的上涨并没有有效的积累踏空资金。因此上涨随时可能继续转跌。

总结一下量化逻辑：

一，大盘的走势是混沌的结果，我们无法只观察大盘的结果来量化它。

二，总有一些股票能够提前感知市场的关注度，我们只需要观察他们的数量变化，就能感知市场关注度的变化。

三，鸭子和蛇是平行指标，他们互不影响，一个是感知活跃资金的数量，一个是感知场外踏空资金的数量。