期货量化交易能稳定盈利吗

期货量化交易能稳定盈利吗

相信很多做期货的人都有这么一个疑问,期货真的可以做到稳定盈利吗?别人用量化用的好,不代表你也能用量化用的好,在交易中迷信任何人、任何事、任何工具都会误入歧途。

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量化是一种数据分析手段,通过海量历史数据建立模型,依靠计算机实现策略以战胜市场,获取超额收益。和基本面投资、技术分析一样,量化是一种方法论,在现实应用中,量化投资也往往和后面两种方法结合使用。

量化经常和对冲搭配在一起,用量化的分析手段进行对冲操作,就是我们经常听到的“量化对冲”了。量化对冲可以降低投资组合的风险,使其与市场的相关度降低,在低利率、高波动性、低收益的情况下

也能获得非常有吸引力的回报。由于市场收益被最大限度剥离,对冲基金非常考验基金管理者的水平。

所以你看懂了吗,量化对冲基金的高收益是有前提条件的,那就是基金经理的判断要非常准确。这一点桥水基金创始人达利欧就是很好的证明。

再比如人们可能仍津津乐道于量子基金的传奇。早期凭借着索罗斯对英镑贬值趋势的准确判断,量子基金赚得盆满钵满。

但到了1998年,索罗斯接连在俄罗斯债务危机、日元汇率、美国互联网股价上发生了误判,量子基金甚至在几秒钟之内就亏损了50亿美元,并在2000年彻底关闭了。

判断正确的时候狠狠的赚钱,判断出错的时候亏的你找不着北。

事实上近年来由于一些偶然突发因素的影响,大部分量化交易者的日子普遍比较痛苦,因为量化模型是基于历史数据搭建的,在当前的世界经济格局之下很多经验会失效。

所以这世界上没有百分百盈利的策略,当然也包括量化。

虽然人性时常干扰我们的交易,但交易员本身才是交易中最核心的因素,电脑只是执行人的命令而已。

事实上很多期货朋友尝试过量化交易,但最终的结果都不是很好,因为他们还是会经受不住人性的考验,去手动干预量化的执行。如果连起码的信任都没有,结果自然是很难好的。

(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)