​期货量化交易策略经验总结与分析

期货量化交易策略经验总结与分析

量化交易在期货市场的应用已经非常成熟了,期货量化交易策略是使用数学模型和统计技术来制定交易期货的策略,从而实现自动化或半自动化的智能交易。不仅仅有策略,还要有完善的交易系统。那么,期货量化交易策略有哪些?什么的策略才是好策略呢?

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期货量化交易策略有哪些

期货量化策略是使用数学模型和统计技术来制定交易期货的策略。这种策略有许多种形式,包括基于趋势的策略、对冲策略、套利策略、统计套利策略等。期货量化策略的目标是系统化交易决策,减少人为错误,并在可能的情况下,自动化交易流程。以下是一些常见的期货量化策略:

1、趋势跟踪:这种策略基于的思想是市场价格会延续已有的趋势。当识别出一个新的趋势时,交易者会跟随这个趋势进行交易。

2、对冲策略:这是一种风险管理策略,通过在相关的资产上采取相反的头寸来降低或消除特定风险。

3、套利策略:这种策略试图利用市场中的定价不一致。例如,如果同一资产在两个不同的市场上的价格不同,交易者可以在价格较低的市场购买,然后在价格较高的市场卖出,从而获利。

4、统计套利策略:这是一种基于统计分析的策略,它试图利用资产之间的价格差异,这些价格差异是通过统计分析识别的。

什么样的期货量化交易策略是好策略

做期货量化交易,在做回测的时候,许多人都比较容易犯一个错误,那就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测,优化参数,优化目标是利润最大化。这样优化出来的参数,往往在你跑实盘之后,会发现,跟你过去的回测结果相差非常大,为什么回测过去那么赚钱,可是一上实盘就亏钱呢?

其实你回测用的是历史数据,过去你能很赚钱的行情,在未来很长一段时间可能都不会在出现。过去你可以让你的策略在一段趋势行情里获取最大利润,从而达到你利润最大的优化目标。因为计算机会通过参数配比出所有的组合,当跑完这些组合参数之后,再计算出利润最大的组合参数。计算机往往会对一段趋势行情做过拟合的优化,那就是让你在这段行情获取最大的利润。

可是对于未来,你上了实盘之后,很有可能连续震荡好几个月,甚至是一年都不再出现趋势行情,那么你的策略很有可能就会不断亏钱。因为你优化出来的参数就是预期未来还会经常出现趋势行情。这种预期是过于理想化的,其实行情往往是震荡多,趋势少,一年能出现一两次大的趋势都算不错了,有些可能是一年,甚至是几年都不会出现一次比较大的趋势行情。

以上就是关于期货量化交易策略经验总结与分析,希望对各位投资者能有所帮助。

(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)