期货量化交易之网格交易法是什么

对于在金融市场做量化交易的投资者们来说，网格交易并不陌生。网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。期货量化交易之网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同，网格交易法并非跟随行情，追涨杀跌，而是逆势而为，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出。

期货量化交易之网格交易法设置

第一步：交易标的的选择。

网格交易法追求的是高波动行情，行情波动越大，收益率越高。商品期货属于T+0交易，多数上市品种的波动性较大，交易较为活跃，容易触发交易。

第二步：网格区间的确定。

选择网格的压力位和阻力位，使价格波动大部分时间能够位于压力位和阻力位之间。如果压力位和阻力位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和阻力位设置范围过小，则会频繁触发交易。投资者可以根据自身的需要设置合适的网格宽度，既可以设置为等宽度，也可以设置为不等宽的。

第三步：网格档位的设置。

网格档位可以设置为等分法网格交易、指数法网格交易两种。等分法网格交易即平均分档法，每一档的买卖的资金量等分，适用于震荡行情或短线箱体操作。指数法网格交易指用指数函数来指导每一档的买卖量，适合超长线做牛熊周期。

期货量化交易之网格交易法原理

期货网格交易法是一种相对高效的股票交易策略，它采用网格状的操作，将资金分配到不同的价格段，以期实现多次小额盈利，从而达到增加账户资金的目的。具体操作过程建议选择市场波动率较小的期货品种，先选取一定的交易范围，然后再将该范围均匀分割成若干个网格交易区间，接着根据交易市场的价格变化情况，进行相应的买入和卖出操作。在实际交易中，选定的交易范围和网格大小应考虑到市场的波动性和交易品种的特点。

当价格上涨时，网格交易法以保证金的形式减少持仓，当价格下跌时，以保证金形式增加持仓。在实现了一定的小额盈利后，网格交易法会重新分割网格和设定交易范围，以确保最大限度地保障账户安全。需要注意的是，该交易方法需要严格执行严格的风险管理，避免陷入过度交易和过度杠杆的风险中。感兴趣的投资者可以根据自己的实际情况进行相关的投资分期实施。