期货网格交易策略有哪些类型和方法
最早网格交易法是由信息论的创始人克劳德·艾尔伍德·香农提出的,其本质就是通过重复性的跌买涨卖对价格涨跌波动进行机械性操作的一种短线交易方法。在标的价格不断震荡的过程中,对标的价格绘制网格,下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖,可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
网格交易策略工作原理
网格交易策略适用用震荡行情,其程序化交易需要通过四方面实现:
1.确定初始基准价(价格中枢)
网格交易第一次运行的参照价格,自动化交易策略会根据第一次运行的初始基准价计算买入或卖出的初始价格。本策略中采用前一交易日的收盘价。
2.价格区间
网格交易策略的价格区间,即震荡行情的重要的压力位和阻力位,当市场价格波动超过设定的震荡区间时,宣告震荡行情结束。
3.确定网格的数量和步长
本策略网格的数量初步设置为6个,步长按前一交易日的收盘价的2%。
4.网格策略的执行
将资金分成若干份,当标的期货的价格触碰网格线时,若高于买入价则每上升一档卖出1手;若低于买入价,则每下跌一档买入1手。
期货网格交易步骤是什么
第一步:交易标的的选择。网格交易法追求的是高波动行情,行情波动越大,收益率越高。商品期货属于T+0交易,多数上市品种的波动性较大,交易较为活跃,容易触发交易。
第二步:网格区间的确定。选择网格的压力位和阻力位,使价格波动大部分时间能够位于压力位和阻力位之间。如果压力位和阻力位设置范围过大,会导致难以触发交易;如果压力位和阻力位设置范围过小,则会频繁触发交易。投资者可以根据自身的需要设置合适的网格宽度,既可以设置为等宽度,也可以设置为不等宽的。
第三步:网格档位的设置。网格档位可以设置为等分法网格交易、指数法网格交易两种。等分法网格交易即平均分档法,每一档的买卖的资金量等分,适用于震荡行情或短线箱体操作。指数法网格交易指用指数函数来指导每一档的买卖量,适合超长线做牛熊周期。
期货网格交易策略有哪些类型
期货网格交易方法是一种基于网格的交易策略,通过在价格上下方设置网格线,控制交易的进出点和仓位规模,实现收益最大化和风险控制。以下是一些常见的期货网格交易策略:
1. 固定网格:将价格区间分成若干等分,按照一定比例设置上下网格线,每当价格到达某个网格线时,交易者进行一次交易。交易者根据价格波动的幅度和方向适时调整网格距离和仓位规模。
2. 浮动网格:不一定将价格区间等分,较高的价位设置较窄的网格距离,较低的价位设置较宽的网格距离,根据市场波动情况调整网格距离和仓位规模,以实现收益最大化和风险控制。
3. 反转网格:将网格分为两个区间,上半区间为多头区间,下半区间为空头区间,当价格到达某个网格线时,不再沿着原来的趋势继续交易,而是进行反转交易。反转网格交易可在价格突破重要价位时更加灵活地调整仓位和交易方向。
4. 加仓网格:每当价格到达某个网格线时,除了进行交易外,还将同方向的仓位规模逐渐加大,以实现在趋势中持续汇聚仓位和收益的目的。
总之,期货网格交易策略灵活、风险可控,适合各种市场情况下的交易者使用。交易者需要针对自身的交易需求和风险偏好选择合适的策略,并不断调整和完善策略,以实现更好的交易效果。